公告日期：2014-10-27

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金
2014 年第3 季度报告

2014 年9 月30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年10 月27 日

前海开源沪深 300 指数2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海开源沪深 300指数
场内简称 -
交易代码 000656
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 17日
报告期末基金份额总额 50,848,441.95份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300指数，
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前
提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份
股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数
变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相
似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及
其权重变化的原因，或因基金的申购和赎回等其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深 300指
数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资
于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深前海开源沪深 300 指数2014 年第 3 季度报告
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300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金
基金资产的 85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金采
用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成
及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况，本基金
将采用替代性的方法构建组合，以减少跟踪误差。（2）
股票投资组合的调整：本基金股票投资组合根据沪深
300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，还将
根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况
等，对其进行适时调整。在正常市场情况下，力争控制
本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免误差
进一步扩大。
3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基
金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采取组合
久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、
息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究成果
确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定
价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险
收益特征的目的。
5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参
与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对冲
特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体
风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决策部门
或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变
化时，基金管理人从其最新规定。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税
后)×5%。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基……
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