公告日期：2014-01-20

华宝兴业中证100指数2013年第4季度报告

华宝兴业中证100指数证券投资基金2013年第4季度报告

2013年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年1月20日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称 华宝兴业中证100指数 基金主代码 240014 交易代码 240014 前端交易代码 240014 后端交易代码 240015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 报告期末基金份额总额 656,075,075.52份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -17,383,317.44 2.本期利润 -20,881,361.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298 4.期末基金资产净值 449,174,035.34 5.期末基金份额净值 0.6846 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.18% 1.09% -3.70% 1.08% -0.48% 0.01%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2009年9月29日至2013年12月31日）
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注：基金依法应自成立日期起6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2009年11月6日，本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。

管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐林明 本基金基金经理、华宝兴业上证180价值ETF基金经理、华宝兴业上证180价值ETF联接基金基金经理、量化投资部总经理 2009年9月29日 - 11年 复旦大学经济学硕士，FRM，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2010年2月起任量化投资部总经理，2010年4月起兼任华宝兴业……
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