公告日期：2013-01-19

国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 4 季度报告

国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
2012 年第 4 季度报告
2012 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年一月十九日

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 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年第 4 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国泰中小板300成长ETF联接

基金主代码 020025

交易代码 020025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月15日

报告期末基金份额总额 74,121,729.94份

通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求
投资目标
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要
投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标
投资策略
ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

1、资产配置策略

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为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指
数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好
地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，
年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

2、目标ETF投资策略

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